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Preprints, Working Papers, ...

Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/hal-03563168
Contributor : SCD Université d'Orléans Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, February 9, 2022 - 2:53:37 PM
Last modification on : Tuesday, April 26, 2022 - 10:04:04 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03563168, version 1

Collections

Citation

Denisa Georgiana Banulescu, Ferrara Laurent, Marsilli Clément. Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences. 2019. ⟨hal-03563168⟩

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