Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

Denisa Georgiana Banulescu; Ferrara Laurent; Marsilli Clément

Preprints, Working Papers, ...

Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

Denisa Georgiana Banulescu ¹ Ferrara Laurent Marsilli Clément

1 LEO - Laboratoire d'économie d'Orleans

Document type :

Preprints, Working Papers, ...

Domain :

Humanities and Social Sciences

Humanities and Social Sciences / Economics and Finance

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https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/hal-03563168
Contributor : SCD Université d'Orléans Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, February 9, 2022 - 2:53:37 PM
Last modification on : Tuesday, April 26, 2022 - 10:04:04 AM

Prévoir la volatilité d’un actif financier à l’aide d’un modèle à mélange de fréquences

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