Exponential functionals of spectrally one-sided lévy processes conditioned to stay positive

Résumé : On étudie les propriétés de la fonctionnelle exponentielle $\int_0^{+ \infty} e^{- X^{\uparrow} (t)}dt$ où $X^{\uparrow}$ est un processus de Lévy spectralement positifs ou négatifs conditionné à rester positif. On étudie en particulier la finitude, l'auto-décomposabilité, l'existence de moments exponentiels finis, la queue de distribution en $0$ et la régularité de la densité.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
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Contributeur : Grégoire Véchambre <>
Soumis le : mardi 7 février 2017 - 13:30:59
Dernière modification le : mercredi 29 novembre 2017 - 16:02:14
Document(s) archivé(s) le : lundi 8 mai 2017 - 14:20:55

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  • HAL Id : hal-01175612, version 4
  • ARXIV : 1507.02949

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Grégoire Véchambre. Exponential functionals of spectrally one-sided lévy processes conditioned to stay positive. 2017. 〈hal-01175612v4〉

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